課程介紹
新世代投資新挑戰 你不可不知的大數據與理財機器人
大數據課程：針對財經大數據進行介紹與分析，另講授機器學習法運用於股價線型判斷個案簡介分析。
理財機器人課程：隨著理財機器人越來越普及，具備相關知識與技能即將成為金融從業人員必備技能之一，並且對於個人理財績效的提升也有所助益。最後帶領學習者完整探討理財機器人的各種面向，俾益進一步思考金融科技下帶來的轉變。
師資介紹
張森林 臺灣大學財務金融學系特聘教授及證券期貨暨財務工程研究中心主任
英國蘭開斯特大學財務博士
近年研究領域
Black-Litterman模型的運用分析、機器人理財的績效評估、選擇權價量資訊的運用分析、機器學習和技術分析的選股策略研究、buy and hold策略的賣出時點研究等。
課程資訊
上課期間：109年5月31日、6月7日
授課時間：週日上午9：00-12：00及下午13：30-16：30
招生人數：以50人為原則，未達25人得不開班
課程費用：10,000元
上課地點：臺灣大學進修推廣學院（臺北市羅斯福路4段107號）
優惠辦法
早鳥優惠：於109年4月24日前完成報名繳費者，學費優惠價8,000元。
其他優惠：
1.臺大教職員工優惠：6折。
2.臺大校友/ILO、本學院舊生、年滿65歲、身心障礙或低收入戶領有證明者：可再折價1,000元。
註1：早鳥優惠可與其他優惠身分者合併使用，如逾早鳥優惠日則依原價折扣。
註2：優惠身分僅能擇一使用，請以優惠金額繳費，並於繳費時提供優惠證明。
課程大綱
【5/31】(日) 財經大數據分析
1. 財經大數據簡介與分析量化分析介紹
重要財經資料庫簡介、基本分析簡介
技術分析簡介、基本分析與技術分析績效的實證研究
2. 財經大數據分析:機器學習法與個案分析
機器學習法簡介、機器學習法運用於股價線型判斷個案簡介分析
【6/7】(日) 理財機器人
1.理財機器人市場簡介與分析：
財務顧問角色介紹、理財機器人的架構、理財機器人市場分析、國內外理財機器人服務公司簡介與評比等。
2.理財機器人的資產池特性分析：
ETF簡介、因子投資簡介、主動式與被動式投資的優缺點分析、國內外理財機器人服務公司使用的資產池分析。
3.理財機器人的資產配置模型建構方法和過程：
mean-variance投資組合模型介紹、Black-Litterman資產配置模型介紹。
4.生命週期投資、人力資本與退休財務規劃：
生命週期投資簡介、人力資本、壽險與年金險需求、退休所得來源與規劃、社會保險退休金的角色及重要性、以房養老簡介、退休支出法則。
5.理財機器人的風險管理:
風險的種類與衡量方式、風險控管指數(risk control indices)、低波動度指數、投資人風險教育
6.理財機器人的績效評估方法